| name | china-market-data |
|---|---|
| description | 当任务需要实际获取A股及相关市场数据，或进行证券代码归一化与聚宽格式转换时使用——行情/K线/逐笔(腾讯日周月前后复权+分钟线+当日逐笔、通达信官网全市场盘后包、百度)、研报(东财+新浪+同花顺+iwencai)、信号(热点/北向/龙虎榜/解禁/行业/板块资金流)、资金面(融资融券/大宗/股东户数/分红/资金流/ETF份额)、新闻(财联社/东财/华尔街见闻/新闻联播)、财务三表/F10/估值历史/ST名单、公告(巨潮)、打板(涨停池/连板/炸板率/监控池/异动)、ETF期权、舆情互动(互动易/上证e互动/热榜)、筹码分布、复权因子、申万行业变迁、宏观与利率(社融/PMI/中债收益率曲线/回购定盘利率/LPR/全球宏观日历)、指数成分/权重/估值/交易日历、期货与大宗商品(五家期货交易所日行情/商品与股指期权/持仓排名/期货日K含大商所/实时期货/A50/上海金)、事件驱动(业绩预告/机构调研/增减持/回购/股权质押/新股申购)、可转债等真实数据。十五层·87端点(含5备胎)·34个来源·附可运行代码，§1–§15 数据入口及五个备用入口使用随附 scripts；估值计算使用 valuation 脚本，组合流程示例见正文；优先用腾讯/交易所官方等数据源，东财接口已内置节流但不保证免风控，主源不可用可查「备用源速查」降级。在需要调用数据接口取数或执行上述本地代码转换时使用：A股概念解释、投资观点讨论、策略问答等无需取数或代码转换的话题不要加载本skill。 |
| license | Apache-2.0 |
| compatibility | 需要可执行本地 Python 3.9+ 的 Agent Skills 宿主，以及对应数据源的网络访问。 |
| metadata | {"origin": "custom", "version": "0.0.4", "upstream-version": "3.10.0"} |
<!-- Modified by china-market-data contributors: reorganized from a-stock-data; CLI extraction, references and validation changes. See UPSTREAM.md and NOTICE. -->
本技能覆盖行情、研报、信号、资金与筹码、新闻、财务与公司资料、公告、涨停与异动、ETF期权、互动与热度、宏观利率、指数日历、期货商品、公司事件和可转债，并提供估值、代码转换及备用取数入口。按下方端点路由选择 CLI，执行前读取对应说明；无需先阅读来源全表。
原能力树及版本标注保留于 历史能力总览，仅在核对历史说明时读取；当前能力边界以端点路由和详细章节为准。
When to Activate
用户需要指数成分、指数权重、指数 PE / 股息率、官方交易日历、沪深官方两融或北交所行情备份（V3.8）。
用户要看商品期货 / 期权 / 持仓排名 / A50 / 黄金现货，或业绩预告 / 机构调研 / 增减持 / 回购 / 股权质押 / 新股申购 / 可转债， 或国债收益率曲线 / 回购利率 / LPR / 全球宏观日历、ETF 份额、ST 名单、新闻联播、沪市互动问答、全市场当日日线（V3.9）。
用户要把代码转成聚宽格式（
600519.XSHG）或获取回测所需数据（见「回测数据边界」）。用户要查 A 股个股估值（一致预期 / PE / PEG / PE消化）
用户要拉实时行情（价格 / 五档盘口 / K线 / 涨跌停价）
用户要搜研报（按主题 / 按标的 / 按行业 / 下载PDF）
用户要看当日强势股 / 题材归因 / 概念热点
用户要看北向资金动向（沪股通/深股通分钟流向、本地已保存历史；见 §3.2）
用户要看概念板块归属（行业/概念/地域）
用户要看个股资金流向（主力/散户/超大单/大单分钟级）
用户要看龙虎榜席位（营业部 + 机构买卖）
用户要看全市场龙虎榜（当日所有上榜股票 + 净买额排名）
用户要看限售解禁日历（历史解禁 + 未来待解禁）
用户要做行业横向对比（涨跌排名 / 资金流入 / 领涨股）
用户要看融资融券 / 两融数据（融资余额 + 融券余额）
用户要看大宗交易（成交价/量 + 买卖方营业部）
用户要看股东户数变化（筹码集中度）
用户要看分红送转历史（每股派息 + 送股 + 转增）
用户要看指数/ETF行情（上证指数 / 沪深300 / 创业板指 / ETF）
用户要看涨停 / 打板情绪（涨停池 / 连板梯队 / 炸板率 / 跌停 / 涨停原因题材）
用户要看ETF 期权（T型报价 / 希腊字母 Delta·Gamma·Theta·Vega / 隐含波动率 IV）
用户要看投资者互动问答（公司如何回应某传闻/利好 · 互动易）
用户要看市场热度 / 人气榜（同花顺热榜 / 东财人气榜 / 个股概念命中）
用户要看新闻资讯（个股新闻 / 财联社快讯 / 全球资讯）
用户要查公告（巨潮公告全文）
用户要做产业链调研 / 批量横向对比
关键词：估值、一致预期、机构预测、市盈率、PEG、市值、研报、产业链、行业研究、K线、盘口、公告、新闻、强势股、题材、热点、概念归因、北向资金、沪股通、深股通、概念板块、资金流向、主力、龙虎榜、席位、营业部、全市场龙虎榜、净买入、解禁、限售、行业对比、行业轮动、融资融券、两融、大宗交易、股东户数、筹码集中、分红、派息、送股、指数、ETF、涨停、打板、连板、炸板、跌停、涨停原因、封板、晋级率、ETF期权、希腊字母、隐含波动率、互动易、投资者关系、热榜、人气榜、市场热度、期货、商品期权、股指期权、持仓排名、A50、黄金、上海金、业绩预告、机构调研、增减持、回购、股权质押、新股申购、打新、可转债、转股溢价率、国债收益率、收益率曲线、回购利率、FR007、LPR、宏观日历、ETF份额、ST、新闻联播、上证e互动、聚宽、回测
当上述需求需要实际取数时，按下方路由选择 CLI；仅需证券代码格式转换时使用对应本地 helper。仅讨论概念或投资观点且无需取数时不使用。命中场景不代表每个来源都支持该市场和日期，执行前核对路由限制。
端点路由速查（按需定位，不必通读全文）
按「用户需求与关键限制」选择入口，再读取对应章节（§）。CLI 列是脚本及子命令索引，不是完整命令；使用 python3 "<skill目录>/scripts/<脚本名>.py" [子命令] --help 查看参数，并按章节示例执行。多个子命令以 / 分隔，按需求选一个，不将 / 输入命令。Python 函数列仅用于组合调用与能力映射，无需先执行导入。除 iwencai 需 API Key 外全部零 key。
| § | Python 函数（组合调用） | 用户需求与关键限制 | CLI 入口 | 源 |
|---|---|---|---|---|
| 前置 | norm_ticker(code) | 任意写法→纯6位（SH600519/600519.SH/600519.XSHG 皆可；解析失败抛错不返空） | 无独立 CLI；见下方 Python 转换说明 | 本地 |
| 前置 | to_joinquant(code) | 转聚宽代码 600519.XSHG / 000001.XSHE（北交所不转换） | 无独立 CLI；见下方 Python 转换说明 | 本地 |
| 1.1 | tencent_quote(codes) | 实时价/PE/PB/市值/换手/涨跌停/指数/ETF（带 is_stale 僵尸报价标志）；股价/市盈率；上证指数用 sh000001，亦支持沪深300、创业板指；不返回五档盘口 | tencent_quote.py；使用说明 | 腾讯 |
| 1.2 | tencent_kline(code, period, adjust, start, end, count) | 日/周/月前后复权 + 1~60 分钟 K 线（沪深，不含北交所） | tencent_kline.py；使用说明 | 腾讯 |
| 1.3 | tdx_daily_package(date) | 某交易日沪深北全部证券日线（含成交额） | tdx_daily_package.py ；使用说明 | 通达信官网 |
| 1.4 | tencent_ticks(code) | 最近一个交易日的分笔成交（价/手/元/主动买卖；沪深个股+ETF，不含北交所） | tencent_ticks.py ；使用说明 | 腾讯 |
| 1.5 | baidu_kline_with_ma(code) | 日K线带 MA5/10/20 | baidu_kline_with_ma.py ；使用说明 | 百度 |
| 1.6 | sina_adjust_factor(code, kind) / apply_adjust(bars, factors) | 复权因子 qfq/hfq + 套用到不复权K线 | sina_adjust.py：factors / apply ；使用说明 | 新浪 |
| 1.7 | tdx_client() → .bars() / .quotes() / .transaction() | K线(多周期,不复权) / 五档盘口 / 逐笔成交（⚠️ 2026-09 起返回空，#52，留档） | tdx_client.py：bars / quotes / transaction（失效留档） ；使用说明 | 通达信 |
| 2.1 | eastmoney_reports(code) / download_pdf(rec) | 按标的搜个股研报、机构评级、三年EPS、下载 PDF | eastmoney_reports.py：stock / pdf；使用说明 | 东财 |
| 2.1 | eastmoney_industry_reports(industry_code) | 按行业搜研报、行业研究；下载 PDF 使用同脚本 pdf 子命令 | eastmoney_reports.py：industry；使用说明 | 东财 |
| 2.2 | ths_eps_forecast(code) | 机构一致预期 EPS；机构预测、盈利预测 | ths_eps_forecast.py；使用说明 | 同花顺 |
| 2.3 | iwencai_search(query) / iwencai_query(query) | NL 语义搜研报/选股（需 Key）；按主题、产业链搜研报 | iwencai.py：search / query；使用说明 | iwencai |
| 2.4 | sina_research_reports(code=None, page=1) | 研报列表：标题/类型/机构/研究员（无评级） | sina_reports.py；使用说明 | 新浪 |
| 3.1 | ths_hot_reason() | 当日强势股+题材归因；热点、概念归因 | ths_hot_reason.py；使用说明 | 同花顺 |
| 3.2 | hsgt_realtime() | 北向资金、沪股通/深股通：当日分钟流向或本地已保存历史；sgt 仅参考，历史不补抓；见 调用说明 | northbound.py：实时用 realtime；本地历史用 history；显式保存见 §3.2；使用说明 | 同花顺 |
| 3.3 | eastmoney_concept_blocks(code) | 个股所属板块/概念归属；概念板块 | eastmoney_signals.py：boards；使用说明 | 东财 |
| 3.4 | eastmoney_fund_flow_minute(code) | 个股资金流（分钟级）；主力/散户、超大单/大单 | eastmoney_signals.py：minute；使用说明 | 东财 |
| 3.5 | dragon_tiger_board(code, date) | 个股龙虎榜+买卖席位 TOP5；龙虎榜席位、营业部、机构买卖 | eastmoney_signals.py：dragon；使用说明 | 东财 |
| 3.6 | lockup_expiry(code, date) | 解禁历史+未来90天待解禁；限售解禁 | eastmoney_signals.py：lockup；使用说明 | 东财 |
| 3.7 | industry_comparison() | 行业板块涨跌排名；行业对比、行业轮动、领涨股；行业/概念近期涨幅另用 board-quotes | eastmoney_signals.py：industry；使用说明 | 东财 |
| 3.8 | board_fund_flow(board_type, period) | 板块资金流向（行业/概念/地域 × 今日/5日/10日，主力+四档）；资金流入 | eastmoney_signals.py：board-flow；使用说明 | 东财 |
| 3.9 | daily_dragon_tiger(date) | 全市场龙虎榜+净买额排名；净买入排名 | eastmoney_signals.py：daily-dragon；使用说明 | 东财 |
| 4.1 | margin_trading(code) | 融资融券明细；两融、融资余额、融券余额 | eastmoney_signals.py：margin；使用说明 | 东财 |
| 4.2 | block_trade(code) | 大宗交易+营业部；成交价/量、买卖方营业部 | eastmoney_signals.py：block；使用说明 | 东财 |
| 4.3 | holder_num_change(code) | 股东户数变化；筹码集中度的参考指标，不等同筹码分布 | eastmoney_signals.py：holders；使用说明 | 东财 |
| 4.4 | dividend_history(code) | 分红送转历史；分红、派息、送股、转增 | eastmoney_signals.py：dividends；使用说明 | 东财 |
| 4.5 | stock_fund_flow_120d(code) | 个股资金流（120日，日级） | eastmoney_signals.py：stock-flow；使用说明 | 东财 |
| 4.6 | chip_distribution(df) | 筹码分布（获利比例/平均成本/90-70成本区间/筹码峰） | chip_distribution.py；使用说明 | 本地计算 |
| 4.7 | etf_shares(date, exchange) | ETF 份额（万份）：上交所历史日期 / 深交所当前快照 | etf_shares.py；使用说明 | 上交所/深交所 |
| 5.1 | eastmoney_stock_news(code) | 个股新闻 | market_news.py：stock；使用说明 | 东财 |
| 5.2 | cls_telegraph() | 财联社电报（7×24，本地签名零key） | market_news.py：cls；使用说明 | 财联社 |
| 5.3 | eastmoney_global_news() | 全球资讯（7×24） | market_news.py：global；使用说明 | 东财 |
| 5.4 | wallstreetcn_lives(channel, limit, cursor) | 7×24 快讯（按频道，可翻页） | news_sources.py：wscn；使用说明 | 华尔街见闻 |
| 5.5 | cctv_news(date, with_content=True) | 新闻联播条目 + 文字稿（政策信号研究用） | news_sources.py：cctv；使用说明 | 央视网 |
| 6.1 | tdx_client(check='finance').finance(symbol) | 季报快照 37 字段 | tdx_client.py：finance；使用说明 | 通达信 |
| 6.2 | tdx_client(check='finance').F10(symbol, name) | F10 文本（2026-09 起服务端只剩「最新提示」一类） | tdx_client.py：F10C / F10；使用说明 | 通达信 |
| 6.3 | eastmoney_stock_info(code) | 行业/股本/市值/上市日期 | company_data.py：info；使用说明 | 东财 |
| 6.4 | sina_financial_report(code, type) | 财报三表；资产负债表/利润表/现金流量表 | company_data.py：finance；使用说明 | 新浪 |
| 6.5 | baostock_valuation_history(code, s, e) | 估值历史 PE/PB/PS/PCF + 换手率 + 停牌 + ST（不支持北交所） | baostock_data.py：valuation；使用说明 | baostock |
| 6.6 | baostock_stock_basic(code) | 上市日 / 退市日 / 状态 | baostock_data.py：basic；使用说明 | baostock |
| 6.7 | sw_industry_history() / sw_industry_as_of(df, code, d) | 申万行业变迁史（消除前视偏差，仅代码无中文名） | sw_industry.py：history / as-of；使用说明 | 申万 |
| 6.8 | st_stock_list() | 沪深京 ST / *ST 当日名单 | st_list.py；使用说明 | 东财（baostock 兜底） |
| 7.1 | cninfo_announcements(code) | 公告检索+PDF 下载 | cninfo_announcements.py；使用说明 | 巨潮 |
| 7.2 | tdx_client(check='finance').F10(symbol, name='最新提示') | 最新公告摘要 | tdx_client.py：F10；使用说明 | 通达信 |
| 8.1 | em_zt_pool / em_zb_pool / em_dt_pool / em_yzt_pool | 涨停/炸板/跌停/昨涨停四池；涨停池/炸板池/跌停池/昨涨停池；结合昨涨停表现研究晋级率 | limit_pools.py：zt / zb / dt / yzt；使用说明 | 东财 |
| 8.2 | ths_limit_up_pool(date) | 涨停原因题材+封板成功率+板型；涨停原因、题材、封板 | limit_pools.py：ths；使用说明 | 同花顺 |
| 8.3 | limit_up_sentiment(date) | 炸板率/连板高度/连板梯队；打板情绪、连板梯队 | limit_pools.py：sentiment；使用说明 | 东财(四池组合) |
| 8.4 | em_stock_monitor() | 重点监控池（风险警示名单+生效时间窗） | limit_pools.py：monitor；使用说明 | 东财 |
| 8.5 | em_price_anomaly() / em_price_anomaly_count() | 日内异动明细 / 按标的聚合异动统计（严重异常波动） | limit_pools.py：anomaly / anomaly-count；使用说明 | 东财 |
| 9.1 | sina_option_codes / sina_option_tquote / sina_option_greeks | ETF期权合约清单 / T型报价 / 希腊字母+IV；Delta/Gamma/Theta/Vega、隐含波动率 | sina_options.py：codes / quote / greeks；使用说明 | 新浪 |
| 10.1 | cninfo_irm(code) | 互动易问答（提问+公司回复，深市）；投资者关系、公司回应传闻/利好；沪市见 §10.3 | investor_sentiment.py：irm；使用说明 | 巨潮 |
| 10.2 | ths_hot_list() / em_hot_rank() / em_hot_concept(code) | 热榜/人气榜/概念命中；市场热度、人气排名 | investor_sentiment.py：ths / rank / concepts；使用说明 | 同花顺+东财 |
| 10.3 | sse_e_interaction(code=None, kind='answered') | 上证e互动问答（沪市）；沪市互动问答、公司回复 | sse_interaction.py；使用说明 | 上证e互动（上交所运营） |
| 11.1 | pboc_social_financing(year) | 社会融资规模增量（月度12列）；社融 | macro_data.py：social-financing；使用说明 | 人民银行 |
| 11.2 | nbs_pmi() | 制造业/非制造业/综合 PMI + 大中小型企业 | macro_data.py：pmi；使用说明 | 国家统计局 |
| 11.3 | chinabond_yield_curve(start, end, curve) | 国债 / 银行 AAA / 中短票 AAA 收益率曲线 3月~30年 | macro_data.py：yield-curve；使用说明 | 中债 |
| 11.4 | repo_fixing_rates(kind) | 回购定盘利率 FR / FDR 001·007·014；FR007 | macro_data.py：repo-fixing；使用说明 | 中国货币网 |
| 11.5 | lpr_history() | LPR 1 年 / 5 年全历史 | macro_data.py：lpr；使用说明 | 东财 |
| 11.6 | macro_calendar(start, end, country, min_importance) | 全球宏观日历（公布值/预期/前值） | macro_data.py：calendar；使用说明 | 华尔街见闻 |
| 12.1 | index_constituents(index_code, provider) | 最近公布的沪深北指数成分；csi/cni 显式选源；当前快照，不能当作历史指数成分 | official_data.py：constituents；使用说明 | 中证/国证 |
| 12.2 | index_weights(index_code, provider) | 最近公布的指数权重（百分数），保留真实日期 | official_data.py：weights；使用说明 | 中证/国证 |
| 12.3 | index_valuation(index_code) | 两种口径 PE、股息率；不含 PB | official_data.py：valuation；使用说明 | 中证 |
| 12.4 | trading_calendar(year, month) | 官方整月交易日历 | official_data.py：calendar；使用说明 | 深交所 |
| 13.1 | futures_daily(date, exchange) | 期货日行情（SHFE/INE/CZCE/CFFEX/GFEX） | futures_data.py：daily；使用说明 | 五家期货交易所 |
| 13.2 | options_daily(date, exchange) | 商品期权 / 股指期权日行情 + Delta / IV（中金所不公布这两项） | futures_data.py：options；使用说明 | 五家期货交易所 |
| 13.3 | futures_position_rank(date, exchange, symbol) | 会员成交 / 持买 / 持卖前 20 名；持仓排名 | futures_data.py：rank；使用说明 | 上期所/能源/郑商所/中金所 |
| 13.4 | futures_realtime(symbols) | 实时期货（含大商所品种） | futures_data.py：realtime；使用说明 | 新浪 |
| 13.5 | a50_futures() | 富时中国 A50 期指 | futures_data.py：a50；使用说明 | 新浪 |
| 13.6 | sge_spot(instrument) | 上海金交所现货日线（黄金/白银/铂金）；上海金、黄金现货 | futures_data.py：spot；使用说明 | 上金所 |
| 13.7 | futures_kline(symbol, start, end) | 期货日 K：单个合约 / 主力连续的逐日序列（含大商所） | futures_data.py：kline；使用说明 | 新浪 |
| 14.1 | earnings_forecast(code, report_date, limit) | 业绩预告 | events_data.py：forecast；使用说明 | 东财 |
| 14.2 | institution_survey(code, start, end, detail, limit) | 机构调研（汇总 / 逐机构） | events_data.py：survey；使用说明 | 东财 |
| 14.3 | holder_trades(code, direction, start, end, limit) | 股东增减持 | events_data.py：holder-trades；使用说明 | 东财 |
| 14.4 | share_buyback(code, progress, limit) | 股票回购方案与进度 | events_data.py：buyback；使用说明 | 东财 |
| 14.5 | equity_pledge(code, date, limit) | 股权质押比例（中国结算周度，仅沪深） | events_data.py：pledge；使用说明 | 东财 |
| 14.6 | ipo_calendar(limit) | 新股申购日历；打新 | events_data.py：ipo；使用说明 | 东财 |
| 15.1 | convertible_bonds(include_delisted=False) | 可转债条款 + 转股价值 / 溢价率；转股溢价率 | events_data.py：bonds；使用说明 | 东财 |
| 官方备胎扩展 | margin_trading_backup(date, exchange, code=None) | 单所两融明细（由 official_data 自动加载依赖） | official_data.py：margin | 上交所/深交所 |
| 官方备胎扩展 | bse_quote_backup(date, code=None) | 北交所全板/单票当前快照（由 official_data 自动加载依赖） | official_data.py：bse-quote | 北交所 |
| 备用源速查 | dragon_tiger_backup / fund_flow_backup / announcements_backup | 龙虎榜/资金流/公告官方备胎（主源被封时降级） | market_backups.py：dragon-tiger / fund-flow / announcements | 交易所官方+新浪+东财(沪市公告) |
| 估值公式 | forward_pe / pe_digestion / calc_peg / full_valuation(code) | 前向PE / PE消化时间 / PEG / 单票估值全景；个股估值、批量比较见「完整调研流程」 | valuation.py：forward-pe / digestion / peg / full | 本地计算 |
数据源优先级 & 东财防封（重要，先读）
优先级原则：按任务路由选源，核对覆盖与请求限制
| 优先级 | 数据源 | 协议 | 封 IP 风险 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|
| 1（首选） | 腾讯财经 | HTTP | 历史记录存在限流（§1.2 三入口轮换），不保证免封禁 | 实时价、PE/PB/市值/换手率/涨跌停、指数、ETF、日周月/分钟 K 线、当日逐笔 |
| 2 | 交易所 / 官方机构 | HTTP | 极低（避免高频） | 通达信盘后包、沪深北交易所、五家期货交易所、上金所、中债、货币网、中证/国证 |
| 3 | 新浪 / 巨潮 / 同花顺 / 华尔街见闻 | HTTP | 低 | 财报三表、复权因子、公告、一致预期/热点、研报列表、快讯 |
| 4 | mootdx（通达信） | TCP 7709 二进制 | 不保证免封禁或可达 | 财务快照、F10 正常；K 线 / 盘口 / 逐笔 2026-09 起返回空（#52） |
| 5（按具体任务路由） | 东财 eastmoney | HTTP | 有风控，会封 IP | 见下 |
行情、K线、实时价、市值与财务三表优先考虑腾讯、官方或新浪的对应入口；最终按端点路由核对市场、日期、字段和复权口径。可取到相似数据不代表可等价替换；任何来源都不保证免限流或封禁。
默认使用东财的能力
下列能力默认走东财（须限流）；已有交易所备胎的龙虎榜、两融可按文末速查表切换，不应视为东财独占：
龙虎榜席位 · 全市场龙虎榜 · 限售解禁日历 · 融资融券 · 大宗交易 · 股东户数 · 分红送转 · 个股资金流向（分钟/日级）· 行业板块排名 · 研报列表/PDF · 个股新闻 · 全球资讯 · ST 名单 · LPR · 事件驱动（业绩预告/机构调研/增减持/回购/质押/新股）· 可转债
历史阈值与封禁案例见 东财历史风控记录。这些记录不是安全请求配额或恢复时间保证；不同子域可能受不同影响，腾讯也可能限流。实际调用仍遵守下方请求规则和逐端点降级限制。
被封后的降级路径（各层备胎详见「备用源速查」章节）：
| 被封端点 | 替代方案 | 差异 |
|---|---|---|
push2/clist/get（股票列表） | datacenter-web + 腾讯行情批量 | 行业字段来自 datacenter 的 BOARD_NAME |
push2his/kline/get（K线） | 腾讯 fqkline/get（前复权）→ 新浪 getKLineData（不复权） | 腾讯有前复权，新浪没有 |
push2/stock/get（个股） | 腾讯 qt.gtimg.cn | 腾讯无行业/概念字段 |
防封铁律（调用东财时必须遵守）
- 串行，不并发——绝不对东财开多线程/协程并发请求
- 每次间隔 ≥ 1 秒 + 随机抖动（QPS ≤ 2），批量筛选时调大到 1.5~2 秒
- 复用 HTTP 会话（Keep-Alive），不要每次新建连接
- 带正常 UA + Referer（按脚本现有请求头与接口要求核对，不假设每个端点均已配置）
- 批量场景每只股票之间 sleep——AI 跑批量循环（如筛选 100 只股逐个拉龙虎榜/资金流）是被封的头号元凶
东财限流入口与调用方式
本 SKILL 提供节流入口 em_get()（定义见下方「东财数据中心统一查询（共用 helper）」），在同进程串行调用下提供最小间隔 EM_MIN_INTERVAL=1.0s 与随机抖动、复用 EM_SESSION（Keep-Alive）及默认 UA。业务脚本自行导入所需 helper；CLI 调用和导入业务函数均无需先执行公共导入块。例外：market_backups.py 保留 urllib 请求，沪市公告备用仍访问东财，但未接入 em_get()，不能假定已有自动限流。investor_sentiment.py 的三个入口也未接入 em_get()（见 §10.2），需由调用方控制请求频率。限流不能保证不触发风控。
仅在 Python 中直接调用公共 helper 时，才按「共用 helper」执行导入；调节共享间隔需
import _eastmoney后修改_eastmoney.EM_MIN_INTERVAL。CLI 仅在支持时使用--min-interval（见对应命令帮助）。状态只在同一进程内共享，不是跨进程限流器，不要并发启动多个 CLI 绕过间隔。
Prerequisites
python3 -m venv "<skill目录>/.venv"
PIP_USER=0 "<skill目录>/.venv/bin/python" -m pip install -r "<skill目录>/requirements.txt"
python3 "<skill目录>/scripts/run.py" --check
Windows PowerShell（通常没有 python3 命令，改用 py -3；未安装 py 启动器时用 python）：
py -3 -m venv "<skill目录>\.venv"
$env:PIP_USER = "0"
& "<skill目录>\.venv\Scripts\python.exe" -m pip install -r "<skill目录>\requirements.txt"
py -3 "<skill目录>\scripts\run.py" --check
技能目录只读（无法创建 .venv）时，把虚拟环境建在可写位置，之后一律用该解释器运行脚本；技能目录内没有 .venv 时脚本不切换解释器，直接使用调用它的 Python：
python3 -m venv ~/.venvs/china-market-data
PIP_USER=0 ~/.venvs/china-market-data/bin/python -m pip install -r "<skill目录>/requirements.txt"
~/.venvs/china-market-data/bin/python "<skill目录>/scripts/run.py" --check
首次使用第三方库功能时先检查依赖；失败时按输出修复当前技能的虚拟环境，不要轮流猜测系统 Python。需要 Python 3.9+。PIP_USER=0 用于覆盖全局 pip 的 user 模式配置（否则 venv 内安装会报 Can not perform a '--user' install）。下文示例统一写 python3：Windows 换成 py -3 或 python，目录只读时换成上面外部虚拟环境的解释器路径。输出流编码无法表示中文时（如英文 Windows 管道默认的 cp1252），脚本自动改用 UTF-8 输出，读取方按 UTF-8 解码。文中 CLI 示例可直接运行业务脚本，也可用 python3 "<skill目录>/scripts/run.py" 业务.py（后接原参数）；两种方式在技能内 .venv 存在时都会自动切换到它，不自动安装依赖，也不依赖宿主 agent 配置（tencent_quote.py 仅用标准库，不切换）。可只安装任务需要的依赖；--check 检查的是全部能力，未装可选依赖不阻止腾讯报价等仅需标准库的 CLI；不必为这类任务安装全部依赖。
| 依赖 | 版本要求 | 用途 |
|---|---|---|
| mootdx | >= 0.10 | TCP 财务快照+F10（非 HTTP 依赖之一；K 线/盘口/逐笔 2026-09 起返回空，#52）；0.11.x 用 tdx_client() 规避 BESTIP bug，见下节 |
| requests | any | 所有HTTP API直连 |
| pandas | any | 数据处理+HTML表格解析 |
| stockstats | any | 随附脚本未使用；仅供组合分析时自行计算 RSI/MACD/BOLL 等指标 |
| numpy | any | §4.6 筹码分布的网格计算 |
| baostock | >= 0.8 | §6.5/§6.6 估值历史·换手率·停牌·ST·退市日，§6.8 ST 名单兜底（TCP，免注册免 key；不支持北交所） |
| xlrd | >= 2.0 | 读 .xls（§6.7 申万行业分类、§12 中证） |
| openpyxl | any | 读 .xlsx（§11.1 社融、§12 国证、深交所两融） |
| lxml | any | pandas HTML 表格解析（同花顺 EPS、估值组合等） |
架构： 除 mootdx 与 baostock（均为 TCP 客户端库）外，所有数据源均为直连 HTTP API，不经第三方数据封装。每个 HTTP 端点的底层 URL/参数完全暴露，方便调试和定制。
iwencai API Key（仅语义搜索需要）
# 环境变量方式
export IWENCAI_API_KEY="your_key_here"
export IWENCAI_BASE_URL="https://openapi.iwencai.com"
# 申请地址: https://www.iwencai.com/skillhub
# 注册后安装 SkillHub CLI，再安装 report-search 技能即可获得 Key
其他数据源（腾讯 / 东财 / 同花顺 / 百度股市通 / 新浪 / 巨潮 / 财联社 / mootdx / baostock / 申万 / 人民银行 / 国家统计局 / 沪深北交易所 / 中证 / 国证 / 通达信官网 / 华尔街见闻 / 央视网 / 中债 / 中国货币网 / 五家期货交易所 / 上金所）全部免费，无需 key。
mootdx 调用说明
使用 scripts/tdx_client.py，依赖 mootdx 和 pandas。
- CLI 调用： 脚本自动创建客户端、选择服务器并真实取数验活，已规避 BESTIP 空串问题，无需执行 Python 路径初始化或手动导入。
finance、F10C、F10默认使用财务验活；bars、quotes、transaction默认使用 K 线验活。命令示例见 §6.1、§6.2、§7.2。 - Python 调用： 需要复用客户端或直接处理原生返回对象时，先执行下方「Python 脚本路径初始化」，再按对应章节导入并创建
tdx_client(check='finance')。使用此 helper，避免裸调用Quotes.factory()触发 BESTIP 问题。 - 可用范围： 2026-09-20 实测财务快照和 F10「最新提示」可用，K 线 / 盘口 / 逐笔命令返回空；行情替代入口见 §1.7，F10 类别限制见 §6.2。mootdx 使用 TCP 7709，海外网络可能超时。
Python 脚本路径初始化
直接运行 CLI 时不需要这一步。组合使用 Python 函数或执行下文含脚本导入的代码块前，在同一个 Python 进程先运行：将 <skill目录> 替换为本文件所在目录的绝对路径（也支持 ~/...）。不改变当前工作目录。
import sys
from pathlib import Path
skill_dir = Path("<skill目录>").expanduser().resolve()
sys.path.insert(0, str(skill_dir / "scripts"))
公共代码规则位于 scripts/_ticker.py（标准库）；非东财 HTTP 与表格 helper 位于 scripts/_market_common.py（requests、pandas）。下文直接导入，不需要读取源码。业务函数均从对应脚本导入；东财 em_get 及会话/限流状态在 _eastmoney.py 共用，保留原请求行为。
市场前缀规则（全局通用）
from _ticker import SH_INDEX, get_prefix
歧义说明：
000001默认按个股→sz000001（平安银行）；要上证指数请显式传sh000001。000016默认按沪指数→上证50；要深康佳A 请传sz000016。
⚠️ 北交所老号段（43/83/87）已基本作废 — 会拿到僵尸数据且不报错
2026-07-31 实测： 东财北交所在市 342 只中 336 只已是
920xxx号段，仅剩 3 只老码且全部停牌。存量公司代码已整体迁移（如 锦波生物832982→920982、贝特瑞835185→920185）。危险在于老码不会报错，而是返回看似正常的脏数据：
| 接口 | 传老码
832982| 传新码920982| |------|----------------|----------------| | 腾讯行情 | 返回 112.60、成交量 0（定格在迁移日） | 131.74，正常成交 ✅ | | 腾讯行情（贝特瑞） |835185→ 45.91、成交量 0 |920185→ 21.05 ✅ | | 东财研报 | 0 篇（静默空） | 79 篇 ✅ |老码行情价与真实价可差 17%~100%+，直接拿去算估值会得出完全错误的结论。
判定僵尸报价：
成交量 == 0 且 最新价 == 昨收→ 极可能是已迁移的废码（真停牌股同样满足，两者都不该用于估值）。tencent_quote()已内置该检测并置is_stale标志，见 §1.1。拿新码： 用
push2北交所全量清单fs=m:0+t:81+s:2048按名称反查现行代码。
Ticker 格式归一化
norm_ticker() 把下列写法统一成纯 6 位数字：
⚠️ 不是所有端点都自动归一化（V3.6.0 前这里写的是「所有接口统一支持」，与实现不符，已改正）。
- 已内置归一化：§2.1
eastmoney_reports()、§2.2ths_eps_forecast()。- 只认纯 6 位或显式
sh/sz/bj前缀（其余端点）：tencent_quote()等走get_prefix()路由的函数 支持600519和sh600519，但不认后缀式600519.SH——实测会拼成sh600519.SH并返回空载荷（静默失败）。- 结论：拿到用户输入的代码，先过一遍
norm_ticker()再传给任何端点，最省事也最安全。 例外：输入本身带市场信息且落在 000 歧义段（000001.SH/000001.XSHG= 上证指数）时，norm_ticker()会丢掉市场， 应改用get_prefix(c) + norm_ticker(c)得到sh000001再传。聚宽代码互转见下方to_joinquant()（#55）。
| 输入 | 归一化结果 |
|---|---|
688017 | 688017 |
SH688017 / sh688017 | 688017 |
688017.SH / 688017.sh | 688017 |
SZ000001 | 000001 |
BJ920982 | 920982 |
600519.XSHG / 000001.XSHE（聚宽写法，#55） | 600519 / 000001 |
三个代码转换 helper 现位于 scripts/_ticker.py，仅用标准库。em_market_code 为沪=1、深/北=0；em_secid 保留显式市场并规范化代码；to_joinquant 不猜北交所后缀，仍报 ValueError。Python 路径初始化后导入：
from _ticker import get_prefix, norm_ticker, em_market_code, em_secid, to_joinquant
# 用法
norm_ticker("SH600519") # '600519'
norm_ticker("600519.SH") # '600519'
norm_ticker("bj920982") # '920982'
norm_ticker("sz000016") # '000016'（深康佳A，000 段的显式消歧，合法）
norm_ticker("600519.XSHG") # '600519'（聚宽写法，#55）
以下输入预期抛出 ValueError，用于说明校验边界，不属于上面的初始化代码：
| 调用 | 拒绝原因 |
|---|---|
norm_ticker("6005190") | 7 位代码，不截断 |
norm_ticker("茅台") | 不是证券代码 |
norm_ticker("SH000001.SZ") | 前后缀矛盾，不猜市场 |
norm_ticker("SH000001", stock_only=True) | 上证指数，不是平安银行 |
norm_ticker("000001.SH", stock_only=True) | 后缀写法同样拦下指数 |
norm_ticker("SZ600519") | 600519 是沪市，与深市前缀矛盾 |
norm_ticker("600519.XSHE") | 600519 是沪市，与聚宽深市后缀矛盾 |
东财数据中心统一查询（共用 helper）
业务 CLI 和业务函数会自动导入所需 helper；仅在 Python 中直接组合公共函数时，先执行上方路径初始化，再读 公共 helper 导入与返回规则。其中保留完整导入块、重试配置、DataFrame 来源字段与错误处理说明。
- 东财已接入的请求使用
em_get()；默认最小间隔1秒并带抖动。调节时用import _eastmoney后修改_eastmoney.EM_MIN_INTERVAL，不要仅修改导入到本地的同名变量。 - 状态只在同进程共享，没有线程锁或跨进程协调；保持串行。未接入限流的脚本例外见前面的「东财限流入口与调用方式」，降低频率也不保证免封禁。
eastmoney_datacenter()只取第一页，某些失败载荷可能返回空列表；严格分页与业务错误识别用_em_datacenter_strict()。空结果不等于现实中没有数据，各业务入口的错误语义仍按对应章节核对。
Layer 1: 行情层（实时与历史行情）
V3.10.0 起本层重排：能用的在前，2026-09 起失效的 mootdx 行情命令移到最后（§1.7，留档）。 旧编号 → 新编号：1.2→1.1 腾讯实时、1.5→1.2 腾讯 K 线、1.6→1.3 通达信盘后包、1.3→1.5 百度、1.4→1.6 新浪复权因子、1.1→1.7 mootdx； §1.4 腾讯逐笔为新增。CHANGELOG 的历史版本说明里写的仍是旧编号。
1.1 腾讯财经 API — PE/PB/市值/换手率/涨跌停/指数/ETF
默认运行 scripts/tencent_quote.py <代码...> --output <新文件.json>。执行前按需读取 CLI 参数、输出字段与 Python 调用。
- 裸
000001是平安银行；上证指数用sh000001，二者可在同一次查询中返回。不要直接传后缀式代码。 - 核对返回代码是否齐全及
is_stale；空结果不是零价，陈旧报价须核查。成交额为万元，市值为亿元。 - 本 CLI 不返回五档盘口；需要五档时查「备用源速查」。批量代码合并查询，不逐只并发启动 CLI。
--output保存完整结果且不覆盖已有文件；终端仅前三条预览，分析须读文件。父目录须存在，等 CLI 成功退出后读取。
1.2 腾讯 K 线 — 日/周/月前后复权 + 1~60 分钟
默认运行 scripts/tencent_kline.py <代码> [参数] --output <新文件.json>。执行前读取 周期、复权、日期范围与 CLI 示例。
- 仅支持沪深；北交所日线用 §1.3。日/周/月默认前复权；不复权用
--adjust none。分钟线仅不复权、最近最多 320 根，不支持日期区间。 - 成交量单位为手；没有成交额，分钟字段
turnover_rate_pct是换手率，不是成交额。需要成交额用 §1.3。 - 腾讯前复权可能产生非正价格并报错；长区间回测取不复权数据后按 §1.6 比例因子处理，不把原始价冒充复权价。
- 指定输出保存完整结果且不覆盖已有文件；终端仅前三条预览，须读完整文件。父目录须存在，等 CLI 成功退出后读取。
- 三入口轮换与冷却由脚本处理；同后端并非独立数据源。批量串行 Python 调用以共享冷却状态，重启 CLI 不继承状态。结构或数值校验失败须报告。
1.3 通达信官网盘后包 — 全市场某交易日日线
默认 CLI：scripts/tdx_daily_package.py <交易日> --output <新文件.json>。执行前读取 参数、字段及完整性校验。
- HTTP 盘后包与失效的 mootdx TCP 行情是不同来源；返回不复权日线，个股量为股、金额为元，指数等特殊代码的量保留源值。
- 非交易日、尚未发布或历史 404 会失败，不能当作零成交；不保证所有历史日期覆盖。2022-05-06 前可能仅沪深，此后缺北交所文件会报错。
- 腾讯只能逐只补取沪深，不支持北交所，且无成交额，不能冒充完整沪深北全市场结果；降级须报告缺失市场、字段及日期覆盖。
- CLI 始终落盘；读完整文件，不把前三条预览当全市场。父目录须存在，不覆盖旧文件，等待成功退出再读取。
1.4 腾讯逐笔成交 — 最近交易日分笔明细
默认 CLI：scripts/tencent_ticks.py <代码> --output <新文件.json>。执行前读取 分页、金额核对与缺笔标记。
- 仅最近交易日的沪深个股和 ETF，不支持历史日期、指数或北交所；约三秒合并分笔，不是交易所 Level-2 逐笔。
- 量为手、金额为元；保留集合竞价及盘后定价。盘后金额不计入腾讯行情快照当日金额，不能直接拿全表金额与快照比较。
- 必须检查完整文件的
attrs.missing_seq：盘后缺笔仍可能返回，不能称全天完整；连续竞价段缺号或金额核对失败会报错。开盘前也可能取不到上一交易日数据。 - CLI 始终落盘；读取全部行和 attrs，不能只看前三条预览。父目录须存在，不覆盖旧文件，等成功退出再读；失败不得解释成无成交。
1.5 百度股市通 K 线 — 日线及 MA5/MA10/MA20
默认 CLI：scripts/baidu_kline_with_ma.py <代码> --output <新文件.json>。执行前读取 字段解析、start-time 与失败处理。
- 固定日线，不承诺分钟、指数/ETF 或分页；代码原样传递，
--start-time不做日期转换。 - 返回 keys 和未解析的 rows 字符串；保留空行，
row_count不等于有效 K 线根数。按 keys 解析、核对日期后使用。 hit risk、验证码、业务错误或空白数据是失败，不能当正常零条行情；按备用源处理并保留缺失说明。- CLI 始终落盘，读完整文件；父目录须存在，不覆盖已有文件，等待成功退出再读。
1.6 新浪复权因子 — qfq / hfq
默认 CLI：scripts/sina_adjust.py factors <代码> --kind qfq 取因子，scripts/sina_adjust.py apply --bars <原始价列表.json> --factors <因子列表.json> --kind qfq 计算。执行前读取 输入格式、计算方向及示例。
- 输入必须是不复权价格；其他行情 CLI 的封装文件须先提取
data对象列表，不能直接传整个 columns/attrs/data 文件。 - qfq 做除法，hfq 做乘法；因子文件不携带种类，两步
--kind必须一致，不自动推断。默认仅改价格，不改量额。 - 新浪 hfq 与其他源可能有不同基准，不能直接比价格绝对值。北交所无可用因子，不把不复权日线说成已复权。
- 空因子、日期早于最早因子、零因子会失败，不继续使用未复权值充当成功结果。CLI 始终保存完整新文件；父目录须存在，等成功退出再读。
1.7 mootdx — 行情命令失效留档
文档记录 2026-09 起 bars / quotes / transaction 普遍返回空，测速可能约一分钟后失败；不要作为默认行情源。实时价用 §1.1、沪深 K 线用 §1.2、全市场日线用 §1.3、最近交易日分笔用 §1.4；五档查「备用源速查」。
财务与 F10 仍走 §6.1 / §6.2 / §7.2，对应 CLI scripts/tdx_client.py finance / F10C / F10 自动使用 finance 验活。仅维护旧调用或核查历史参数时读 mootdx CLI、频率表与 Python 留档，不要顺序执行留档行情示例。
Layer 2: 研报层
2.1 东财研报 API — 个股/行业列表与 PDF
默认 CLI：scripts/eastmoney_reports.py stock <代码>；行业用 industry <行业码或 '*'>；PDF 用 pdf <单条记录.json> --target-dir <目录>。执行前读 分页、字段与 PDF 保存规则。
- 免费无 Key；行业码从
industry '*'结果的 industryName/industryCode 查找，不猜通用行业码。 - 列表某些错误载荷也可能返回空，不能直接断言无研报；页数上限也不代表已取全。北交所废旧码需核查现行代码。
- PDF 输入为接口的一条完整原记录，不是列表或任意 JSON。原函数复用同名文件，不验证 PDF 文件头/已有内容；异常 publishDate 路径字符还可能使文件逸出目标目录，须核查，退出成功不证明 PDF 有效。
- stock/industry 完整列表落盘，stdout 仅前三条预览；
--output不覆盖旧文件且父目录须存在。PDF 没有列表文件的独占发布/失败清理保证。 - 东财共享限流仅限同进程；串行调用，
--min-interval可调大、不能小于 1 秒；不要并发启动 CLI 绕过间隔。 - 个股或全市场研报列表失败时可尝试 §2.4，并说明字段缺失；新浪入口不提供东财行业码筛选或 PDF 下载，不能等价替代这两类任务。
2.2 同花顺一致预期 EPS
默认 CLI：scripts/ths_eps_forecast.py <代码> --output <新文件.json>。执行前读 表格识别、输出结构及 Python 用法。
- 需要 requests、pandas、HTML 解析器（推荐 lxml）。首张表回退不保证是 EPS，空结果/反爬页面不证明无机构预测；核查表头与内容，机构数少于 3 时谨慎使用。
- 完整表落盘，data 是按 columns 排列的行数组；保留重复列、多层表头/索引和缺失值标记，不能当普通 record 列表解析。
- 父目录须存在、不覆盖已有文件，成功退出后读完整文件；不能只用终端前三行预览。
2.3 iwencai — 自然语言主题搜索与本地去重
默认 CLI：scripts/iwencai.py search <主题> --channel report --size 50；本地去重用 dedup <列表.json>。执行前读 鉴权、query、去重规则与 extra 解析。
- 按标的优先 §2.1；跨主题语义搜索用本节。远程 search/query 需要 API Key 和 X-Claw Headers，由脚本处理；环境配置在导入时读取，修改后重启进程。本地 dedup 无需 Key 或网络。
- 默认搜索不去重；
--dedup或 dedup 命令才去重。同 uid 留最高 score，空 uid 按 title+publish_date 分组，同分留先出现者，结果按日期倒序；extra 可能是字符串或对象。 - 空 data/datas 不证明数据覆盖；失败不当作正常无结果。完整结果落盘，父目录须存在、不覆盖旧文件，成功退出后读完整文件。
2.4 新浪研报列表 — 东财之外的备用源
默认 CLI：scripts/sina_reports.py [代码] --page <页码> --output <新文件.json>。执行前读 分页、限流与返回字段。
- 不传代码取全市场，传代码取该证券；支持北交所代码。仅指定单页，不自动翻页。
- 返回标题、类型、日期、机构、研究员和详情链接，没有评级和目标价；不能把备用源说成字段完整替代。
- 同进程请求间隔 6 秒，空页重试一次后仍可能是限流；不能据空页断言无研报。批量分页在同一进程串行调用，不并发启动 CLI。
- 完整 DataFrame JSON 落盘，保留空表列定义；父目录须存在、不覆盖旧文件，成功退出后读文件和全部数据，stdout 仅前三行预览。
Layer 3: 信号层
3.1 同花顺热点 — 当日强势股与题材归因
默认 CLI：scripts/ths_hot_reason.py --date <日期> --output <新文件.json>。执行前读 日期、字段与输出格式。
- 省略日期用本机今天；单次取指定日期，不分页。题材归因是来源人工标签，不等于已证实的涨价原因。
- 价格/涨幅字符串及题材标签保持原样；量为股、金额为元。完整 JSON 的 data 为按 columns 排列的行数组，保留额外字段。
- 空载荷可能是接口异常，不能断言当天无热点；无列空表不能直接按列索引。完整结果落盘、不覆盖旧文件，父目录须存在，成功退出后读全文件，不能仅看前三行预览。
<a id="northbound-data"></a>
3.2 同花顺北向资金 — 当日分钟流向与本地已保存历史
默认 CLI：scripts/northbound.py realtime --output <新文件.json> 查分钟流向，history --count <条数> --output <新文件.json> 查本地历史。执行前读 字段、日期与缓存规则。
- 查询不会自动积累历史，history 不补抓；检查实际日期覆盖，少量记录不能代表一年。hgt 用于情绪参考，sgt 可能稀疏或不可靠；不同时间的末值不拼成同步合计，空值不当零，权威数据见备用源 HKEX 日统计。
- 金额单位亿元；接口仅有时刻，不能可靠推断交易日期。最后完整分钟点不保证收盘值，sgt 缺失时可能早于最新 hgt。
- 只有需要积累历史时才用
realtime --save-date <核实日期>或save <日期> --hgt <值> --sgt <值>；后者不联网。详见 reference 的独立保存示例，不把 JSON 导出当作日历史保存。 - 默认 CSV 位于
~/.tradingagents/cache/northbound_daily.csv，同日替换；访问路径会创建父目录，CSV 直接覆写、无并发锁/原子发布/回滚，须串行。CSV 更新与 JSON 导出不是同一事务，导出失败不撤销缓存更新。 - realtime/history 完整表落盘，data 为行数组；父目录须存在，不覆盖 JSON，成功退出后读全部数据，stdout 仅前三行预览。成功不证明源数据有效。
3.3 东财 slist — 个股板块/概念归属
默认 CLI：scripts/eastmoney_signals.py boards <纯六位代码> --output <新文件.json>。执行前读 代码格式、板块字段及失败语义。
- 行业、概念、地域混在同一个列表，concept_tags 包含全部板块名，不是精确分类。不要直接传带市场前后缀的代码。
- 单页最多请求 200 条、不分页；total 是实际返回数，不保证全量覆盖。保留源顺序和字段类型。
- 请求/JSON 解析 WARN 会使 CLI 非零退出且不落盘；正常空响应仍可能成功，缺少 HTTP/业务状态验证，不能仅据退出码断言数据有效。
- 共用东财限流，仅同进程串行生效；
--min-interval至少 1 秒。完整 JSON 落盘、不覆盖，父目录须存在，成功退出后读全文件而非三条预览。
3.4 东财 push2 — 个股分钟资金流
默认 CLI：scripts/eastmoney_signals.py minute <代码> --output <新文件.json>。执行前读 市场代码、字段、单位及原始示例。
- 支持前后缀/聚宽代码并保留市场；正确路由不保证 ETF 有个股资金流覆盖。日级数据见 §4.5。
- time/main_net/small_net/mid_net/large_net/super_net 的金额单位为元；保留源顺序，不新增日期过滤、分页或汇总。跨时间合计前须核实字段是期间量还是累计值，不能仅凭“分钟”名称直接求和。
- 请求/JSON 解析 WARN 使 CLI 非零退出且不落盘；正常空载荷仍可能成功，空结果不是零流入。坏数值会报错，非有限值以 $float 标记，不当普通有效金额。
- 共用东财限流，仅同进程串行生效；完整文件不覆盖、父目录须存在，成功退出后读全部数据，stdout 仅前三条预览。
3.5 龙虎榜席位 — 个股记录与买卖席位
CLI：scripts/eastmoney_signals.py dragon <截止日> <纯六位代码> --look-back 30。执行前读 记录、席位和机构统计口径。回看按日历天，单页最多 50 条；席位仅对应首条记录日期，展示前 5 条不等于机构统计范围。金额为万元；空记录不证明未上榜，不承诺完整历史或全部席位。
3.6 限售解禁日历
CLI：scripts/eastmoney_signals.py lockup <起点日期> <纯六位代码> --forward-days 90。执行前读 日期范围、份额及比例单位。history 未限制日期，可能含未来记录（单页 15 条）；upcoming 含起止日、单页 20 条，两组可重叠。量为万股，ratio 为小数比例，百分比须 ×100；空结果不证明无解禁。
3.7 行业板块涨幅排名
CLI：scripts/eastmoney_signals.py industry --top-n 20。执行前读 排序、切片和覆盖范围。完整分页后排名；total 是服务端总数，fetched_count 为取得数，缺失涨幅单列 missing，不参与排名。bottom 保留涨幅倒序，最后一条最弱；不完整或重复分页直接失败。涨幅排名不证明资金流入，资金字段用 §3.8。
“最近哪些行业/概念涨得好”用 scripts/eastmoney_signals.py board-quotes --board-type concept --period 5d --top-n 20（today/5d），按涨幅排名。默认 push2 失败后可串行尝试一次 --source dataapi；仍失败就报告缺口，不轮询多个域名。备用接口同属东财，仅提供代码/名称/涨幅，其他字段为空。两源均输出来源、抓取时间和覆盖数；quote_time=null 表示未提供行情时间，不能把抓取时间当交易日。
3.8 板块资金流向
CLI：scripts/eastmoney_signals.py board-flow --board-type concept --period 5d --top-n 250。执行前读 周期、分页与字段差异。类型 industry/concept/region，周期 today/5d/10d，无 3d；金额为元、main_pct 为百分数。只有 today 含四档金额，10d 无领涨股字段；total 不等于实际 rows 数。与行业涨幅同源，不是独立备用源。
3.9 全市场龙虎榜
CLI：scripts/eastmoney_signals.py daily-dragon --date <交易日> --min-net-buy 5000。执行前读 筛选边界、日期和重复记录。默认本机当天，不自动找交易日；单页最多 500 条，不分页或按股票去重。同股不同原因保留，记录数不等于股票数；门槛单位万元、按未舍入值 ≥ 筛选。空数据和 note 都不能证明未上榜。
§3.5–§3.9 执行规则： 用 --output <新文件.json> 保存完整结果，父目录须存在，不覆盖旧文件；成功退出后读全文件，不能只看前三条预览。东财请求串行执行，--min-interval 至少 1 秒、仅同进程共享；失败非零退出，不把空载荷当有效覆盖。
3.10 信号层组合用法：题材、北向与行业资金分别观察
需要组合观察时读 可独立导入的 Python 示例。分别呈现题材标签频次、北向各通道带时刻的有效点、行业涨幅和行业资金字段；先核对日期与覆盖，不把北向末值叫收盘值，不把缺失当零，不用涨幅替代资金流，不宣称题材因果关系。示例不写北向日历史。
Layer 4: 资金面 / 筹码层（V3.0 新增）
§4.1–§4.5 共用执行边界： 东财入口使用纯六位代码；串行调用，--min-interval 至少 1 秒，仅同进程共享。完整结果用 --output <新文件.json> 落盘，不覆盖，父目录须存在；等成功退出后读取全文件，不把三条预览当全部数据。空载荷不证明无记录，缺失/非有限值不当有效零；详细字段与原有异常处理见各 reference。
4.1 融资融券明细
CLI：scripts/eastmoney_signals.py margin <代码>。执行前读 字段与单位。默认按日期倒序单页 30 条，--page-size 不代表自动分页；融资/融券余额为元，数量字段不是金额。缺失字段默认 0、显式 None 保留，不混同真实零余额。
4.2 大宗交易
CLI：scripts/eastmoney_signals.py block <代码>。执行前读 价格、溢价及原始量额字段。默认倒序单页 20 条；close 为 0 时脚本溢价默认 0，不代表真实平价。vol/amount 不做单位换算或字符串解析，使用前核对源口径。
4.3 股东户数变化
CLI：scripts/eastmoney_signals.py holders <代码>。执行前读 日期、变化比例与覆盖限制。默认倒序单页 10 条，不额外补抓历史；change_ratio 已是百分数，不再 ×100。户数减少仅描述持有人数量变化，不能单独证明主力吸筹。
4.4 分红送转历史
CLI：scripts/eastmoney_signals.py dividends <代码>。执行前读 派息、转增、送股及方案进度。默认按除权日倒序单页 20 条；日期可为空，未按除权日或方案进度过滤，不把全部记录视为已实施。原数值直接映射，计算前核对每股/每十股口径。
4.5 个股日级资金流
CLI：scripts/eastmoney_signals.py stock-flow <代码>。执行前读 120条请求、缺失转换和日期顺序。金额为元，请求 lmt=120 不保证120个有效交易日；保留源顺序及重复日期。原始 '-' 会转成0，不能证明真实零流入；其余非法数值报错。近20日计算前核实日期、排序、重复及覆盖，不能仅凭列表尾部位置认定最近20日。腾讯K线或盘后包只补量价，不等价补齐主力资金流字段。
4.6 筹码分布 CYQ — 本地模型推演
CLI：scripts/chip_distribution.py <本地CSV或JSON> --grid-size 300 --decay 1.0 --output <新文件.json>。执行前读 输入准备、模型与指标边界。
- 本地计算，不自动联网取数；输入含 date/high/low/close/turn，日期 YYYY-MM-DD，数值列为数值，turn 为百分数（0.31 即0.31%）。须先准备前复权价格并过滤停牌，CLI 不代做。
- 模型按日期排序，缺失行可能丢弃，初始筹码与历史窗口会影响结果；不是实测持仓，不能把模型获利比例当成真实账户获利人数比例。
- profit_ratio 为0–1比例，展示百分比 ×100；完整网格用于均值/分位数，histogram 仅保留权重>1e-6的点，不当无损完整网格。均值/中位数关系及筹码峰是否落在成本区间是启发式，不能据此否定合法结果。
- 完整指标和histogram保存新文件，stdout仅直方图前三点；父目录须存在，不覆盖，成功退出后读完整文件。
4.7 ETF 份额 — 沪市日归档与深市当前快照
CLI：scripts/etf_shares.py <日期> --exchange SH --output <新文件.json>（深市用 SZ）。执行前读 两所日期能力、分页校验与字段。
- 单位万份；沪市可按历史日期查，深市只有最新快照，日期不匹配会报错，历史须自行留存；深市T日晚预估、T+1早确认。
- 两所类别字段不同，不强行合并。沪市单页校验total，深市完整分页并检查快照一致；缺字段、重复代码、数量或日期不符会失败，不输出部分快照或将失败当空表。
- 完整DataFrame JSON落盘，data为按columns排列的行数组，保留来源/抓取时间；文件不覆盖，父目录须存在，成功退出后读全量数据。
Layer 5: 新闻层
执行边界： 成功退出后读取完整输出文件，stdout 仅前三条预览；已有文件不覆盖。§5.1–§5.3 保存列表，§5.4–§5.5 保存 DataFrame JSON（按 columns 解释 data，保留 attrs）。异常非零退出；前三节未校验全部 HTTP/业务成功状态，空列表不能证明没有新闻。东财两个入口串行调用，--min-interval 至少1秒、仅同进程共享；财联社为独立请求。
5.1 东财个股新闻
CLI：scripts/market_news.py stock <代码> --output <新文件.json>。执行前读 查询与摘要边界。默认20条、第一页、相关性排序，不保证最新或全量；代码原样作为关键词。正文去标签后截200字符，不是新闻全文；time/source/url 保留源值。
5.2 财联社快讯
CLI：scripts/market_news.py cls --output <新文件.json>。执行前读 签名、时间与字段。默认50条，签名本地计算、无需 Key；正文不截断，title/content 为空时回退 brief。时间按运行机器的本地时区转换，不能直接当北京时间。与东财是独立请求源，不能保证备用源始终可用或新闻逐条对应。
5.3 东财全球资讯（7×24）
CLI：scripts/market_news.py global --output <新文件.json>。执行前读 摘要与输出规则。默认50条，summary 截200字符，时间保留源值；不自动翻页、去重或合并。全市场快讯失败时可尝试财联社或见闻，需说明来源、时间及覆盖变化；不能替代个股检索或保证补全原新闻。
5.4 华尔街见闻快讯
CLI：scripts/news_sources.py wscn --channel a-stock-channel --limit 50 --output <新文件.json>。执行前读 频道、翻页和字段校验。常用 global-channel / a-stock-channel，limit 1–100，时间为 UTC+8。下一页用完整输出 attrs.next_cursor 显式传 --cursor，不自动翻页或去重；importance 为源 score，空条目或格式错误失败。依赖 requests、pandas，前三节只需 requests。
5.5 央视《新闻联播》文字稿
CLI：scripts/news_sources.py cctv <YYYY-MM-DD> --titles-only --output <新文件.json>。执行前读 日期、正文和缺失边界。默认抓逐条正文；仅需标题时用 --titles-only，此时没有 content 列。旧视频正文可能为 None，未发布或页面结构异常会报错；不保存部分抓取为成功。政策研究用途；保留原使用约束：不用于短视频文案引用。
Layer 6: 基础数据层
执行边界： CLI 成功退出后读取完整输出，终端预览不代表全部；已有文件不覆盖。表格 JSON 按 columns 解释 data，保留 dtype/index/attrs；空值或默认值不代表有效数据。快照与历史序列分开使用，报告期也不等于信息当时已公开；回测另核对披露时间和历史样本范围。
6.1 mootdx 财务快照
CLI：scripts/tdx_client.py finance --params '{"symbol":"688017"}' --output <新文件.json>。执行前读 财务字段与验活。CLI 默认按 finance 验活；Python 用 tdx_client(check='finance')，不要用失效的 K 线验活判断财务不可用。这是季报财务快照，不是历史财报序列；三表取数见 §6.4。
6.2 mootdx F10 公司文本
CLI：scripts/tdx_client.py F10C --params '{"symbol":"688017"}' --output <新文件.json> 列出类别，再用 F10 --params '{"symbol":"688017","name":"实际类别名"}' 取正文。执行前读 类别限制及替代入口。不要写死旧类别；原实测仅剩“最新提示”，缺少的公司/财务/股东信息按 reference 路由另取。
6.3 东财当前基本面
CLI：scripts/company_data.py info <六位代码> --output <新文件.json>。执行前读 股本、市值与缺失值。股本为股、市值为元，原值不强制转数值；上市日期可能为空串或字符串 "None"。不自动剥离代码前后缀；东财 --min-interval 至少1秒，同进程共享。默认值字典不证明成功取得有效基本面。
6.4 新浪财报三表
CLI：scripts/company_data.py finance <六位代码> --report-type lrb --num 8 --output <新文件.json>。执行前读 报告期、科目值与覆盖。fzb/lrb/llb 对应资产负债表/利润表/现金流量表，默认最近8期，不自动翻页。数值字符串与同比原值保留，分析前核对单位和期间口径；空结果不证明无财报。新浪独立请求，不使用东财限流参数。
6.5 baostock 历史估值与交易状态
CLI：scripts/baostock_data.py valuation <六位代码> <开始日期> <结束日期> --output <新文件.json>。执行前读 历史估值、换手率及状态。依赖 baostock、pandas；不支持北交所，传正确纯六位代码。日频价格不复权，turn 为百分数（0.31 即0.31%），tradestatus/isST 为字符串。部分数值无效会转缺失，不自动过滤停牌/ST；筹码计算须另准备前复权价格。历史状态不能用当前快照替代。
6.6 baostock 上市/退市信息
CLI：scripts/baostock_data.py basic <六位代码> --output <新文件.json>。执行前读 状态、日期及源覆盖限制。只返回首行字典，空表为 {}；日期/type/status 保留字符串，空 outDate 不转 None。历史样本按当时状态确定，不能用今天的退市名单删除历史样本。
6.7 申万历史行业归属
CLI：scripts/sw_industry.py history --output <新文件.json>；单次查询用 scripts/sw_industry.py as-of <六位代码> <YYYY-MM-DD> --output <新文件.json>。执行前读 分类体系、排序与日期匹配。返回行业代码，不补中文名，不套用东财或通达信名称。调整日当天采用新归属，无匹配返回 null；Python as_of 不自行排序，应复用 history 返回的升序表。批量按日研究先下载一次再复用，避免重复下载；依赖 requests、pandas 和 Excel 引擎。
6.8 当前 ST / *ST 名单
CLI：scripts/st_list.py --output <新文件.json>。执行前读 主源、延迟域与降级损失。主源含沪深风险警示板及北交所名称筛选；延迟域价格约滞后15分钟。仅两域网络/HTTP异常均失败才降到 baostock，此时仅沪深且没有价格，必须读取 attrs.coverage/fallback_reason；业务错误或不完整分页不能当成功名单。历史 ST 状态用 §6.5 的 isST，本接口是当前快照。
Layer 7: 公告层
7.1 巨潮公告列表
CLI：scripts/cninfo_announcements.py <六位代码> --page-size 30 --output <新文件.json>。执行前读 orgId、日期与输出限制。默认仅第一页30条，不自动翻页；代码不自动去除前后缀。返回标题/类型/日期/详情页链接，不返回公告正文，url 不是 PDF 下载地址；需要全文时须继续读取实际公告。
- orgId 优先取官方映射，同一进程复用非空缓存；映射失败警告后仍按旧规则查询，空结果不能证明无公告或查询完整。毫秒时间戳按运行机器本地时区转换，不能直接假设北京时间。
- 成功后读取完整 JSON，stdout 只预览前三条；已有输出不覆盖，异常非零退出。原接口不校验全部 HTTP/业务状态，成功保存空列表也不证明上游请求有效。
7.2 mootdx F10 公告摘要
CLI：scripts/tdx_client.py F10 --params '{"symbol":"688017","name":"最新提示"}' --output <新文件.json>。执行前读 摘要调用与输出，类别不确定时先按 §6.2 用 F10C 查询。CLI 默认 finance 验活；Python 用 tdx_client(check='finance')。本入口是近期摘要，不是公告全文或完整历史，不能等价补齐巨潮缺失记录。
Layer 8: 打板层（涨停 / 炸板 / 跌停 / 题材情绪，V3.3.0 新增）
执行边界： 本层统一用 scripts/limit_pools.py，依赖 requests。成功退出后读完整 JSON，stdout 多为前三条预览；已有文件不覆盖。四池共用东财同进程限流，本 CLI 没有 --min-interval 参数，不要并发多进程绕过限流。CLI 捕获 WARN 后失败且不保存；无 WARN 的空载荷也不证明上游数据完整有效。
8.1 涨停 / 炸板 / 跌停 / 昨日涨停四池
CLI：scripts/limit_pools.py <zt|zb|dt|yzt> <YYYYMMDD> --output <新文件.json>。执行前读 字段、单位与空池边界。交易日参数原样传入，单次请求最多 pagesize=10000，不自动翻页；保留源顺序。价格已÷1000，金额/市值为元，涨幅/换手按源字段处理；空结果不能证明当天无涨跌停。
8.2 同花顺涨停原因与板型
CLI：scripts/limit_pools.py ths <YYYYMMDD> --output <新文件.json>。执行前读 题材、封板率与时间字段。仅第一页、limit=200，不自动翻页；价格/封板率等保留源值，first_time 由 Unix 秒按机器本地时区转换。同花顺可补充题材，不保证与东财池覆盖一致。
8.3 炸板率 / 连板高度 / 梯队
CLI：scripts/limit_pools.py sentiment <YYYYMMDD> --output <新文件.json>。执行前读 公式、失败处理和晋级率限制。依次取涨停、炸板、跌停；炸板率为炸板数/(涨停数+炸板数)×100，默认分母0时返回0，不能据此判断有效0%。任一池 WARN 则 CLI 失败；Python 原函数会继续算，组合调用须检查诊断。三池非原子快照，核对日期/覆盖/观察时点后再解读；ladder 的 JSON 为 {"$map": [[板数, 家数], ...]}。晋级率另按昨涨停与今日涨停集合匹配，不能统一用涨幅阈值代替涨停身份。
8.4 重点监控名单
CLI：scripts/limit_pools.py monitor --output <新文件.json>；需包含未生效/过期记录加 --all。执行前读 生效窗口与市场字段。默认按北京时间今天筛选 start≤today≤end，两端包含；源日期字符串直接比较。市场1/0/B映射SH/SZ/BJ，未知保留标记；空返回不等于确认无人被监控。
8.5 日内异动明细与次数
CLI：scripts/limit_pools.py anomaly --page-size 200 --page-no 1 --output <新文件.json>；次数统计用 anomaly-count --page-size 50 --page-no 1 --sort-key "" --sort-dir ""。执行前读 分页、规则与跨端点字段。仅指定页，保存date/pages/items，按pages判断是否需继续取页。非交易时段日期可能是上一交易日；两个端点的t分别是涨跌幅目标和异动次数，不能混用。与当前监控名单交叉须核对日期，重合不等于“最高风险”。
Layer 9: ETF 期权层（T型报价 + 希腊字母 + IV，V3.3.0 新增）
9.1 合约清单、单合约报价与希腊字母
统一入口 scripts/sina_options.py，依赖 requests。执行前读 ETF期权详细说明，其中包含合约月份、认购认沽参数、报价/希腊字母字段和单合约查询示例：
- 合约清单：
codes --underlying 510050 --output <新文件.json>，默认认购，加 --put 取认沽。已映射标的为510050/510300/588000/510500；未知标的的回退行为不代表支持。保留源月份和合约顺序，不据首月或中间合约推断近月、平值。 - 单合约：
quote <合约代码> --output <新文件.json>；希腊字母：greeks <合约代码> --output <新文件.json>。完整 T 型链需自行按月份、行权价及合约规格配对认购/认沽，本 CLI 不自动配对。 - IV 为源返回小数（0.1735即17.35%），展示时才转百分比；不本地计算BSM。部分数值转换失败会保留字符串；短报价可返回 {}，缺失/非有限值不作0，格式化前核验。
- 成功后读完整文件；codes 终端仅前三个月、每月前三个合约预览，quote/greeks 完整预览。月份请求 WARN 导致 CLI 非零退出且不保存，但无 WARN 的空对象也不能证明数据有效。已有输出不覆盖；请求独立于东财，GBK/Referer由脚本处理。
Layer 10: 舆情互动层（互动易问答 + 热榜 + 人气榜，V3.3.0 新增）
解读边界： 分清投资者提问与公司回复，未回复不补写；引用回复前读取完整字段，不用终端预览作全文。平台热度、概念命中不能直接证明资金流向或涨跌原因，也不跨平台直接比较热度数值。
10.1 深市互动易问答
CLI：scripts/investor_sentiment.py irm <六位代码> --page-size 30 --page-num 1 --output <新文件.json>。执行前读 查询、未回复和时区。依赖 requests，默认一页30条，不自动翻页；首次查询取首条secid，使用前核对返回公司/代码。answer=None保留，时间按机器本地时区转换。沪市走§10.3，北交所不在这两个入口的支持范围。
10.2 同花顺热榜 / 东财人气榜 / 概念命中
CLI：scripts/investor_sentiment.py ths --period hour --output <新文件.json>（可用day）；rank --top 50 --output <新文件.json>；concepts <六位代码> --output <新文件.json>。执行前读 排名、补价和概念字段。保留源顺序、重复项与字段类型，不默认首条rank=1；top只传源，不本地截断。补价记录缺失时保留空名称及None价格/涨幅，概念不作本地热度排序；旧市场映射不能保证北交所/未知前缀正确。三个请求未走em_get，无本CLI限流参数。
§10.1–§10.2完整列表保存，stdout前三条预览；请求WARN导致CLI失败、不保存，但无WARN空列表仍不能证明没有数据。Python原函数会WARN后返回[]，组合调用须检查诊断；已有文件不覆盖。
10.3 沪市上证e互动
CLI：scripts/sse_interaction.py --code <沪市代码> --kind questions --page 1 --page-size 10 --output <新文件.json>；省略--code看平台全市场，--kind answered取已回复。执行前读 近期覆盖、uid缓存和正文解析。依赖 requests、pandas；页码≥1、每页1–50，不自动翻页。公司维度原实测约近一个月，不保证完整历史；首次定位uid请求较多，同进程缓存可复用，独立CLI不共享。
返回表格JSON，按columns解释data，保留attrs来源/抓取时间；未回复answer/answer_time为None。明确“暂无”才允许空表；结构变化、公司记录错配或回复关键字段缺失报错，不保存部分结果。成功后读完整文件，终端仅前三行，已有输出不覆盖。
Layer 11: 宏观与利率层（社融 / PMI / 收益率曲线 / 回购利率 / LPR / 宏观日历）
执行边界： 统一入口 scripts/macro_data.py，依赖 requests、pandas；社融另需 Excel 引擎。各节频率不同，统计期不等于发布日期；回测需核验当时已公开的信息和修订情况。成功后读完整JSON，表格按columns解释data，保留attrs；终端一般仅前三行，PMI为完整字典。已有文件不覆盖，异常非零退出不保存。
11.1 社会融资规模增量
CLI：scripts/macro_data.py social-financing --year 2024 --output <新文件.json>，省略--year取索引最大年份。执行前读 月份解析、覆盖和年度合计。2021年起版式，金额亿元；丢弃总量为空的月份，其他数值可能缺失，不自动排序/去重。全年合计先核实目标年12个不同月份及数值完整性，未发布或缺失不能当0。
11.2 最新 PMI
CLI：scripts/macro_data.py pmi --output <新文件.json>。执行前读 最新页面及指标口径。取索引首个匹配发布页，不是历史序列；指数49.2原样保留，不除100。制造业/非制造业/综合主指标缺失报错，规模分档可为None，period也可能缺失；不能据单期数据判断连续趋势。
11.3 中债收益率曲线
CLI：scripts/macro_data.py yield-curve <开始日期> --end <结束日期> --curve all --output <新文件.json>。执行前读 曲线起点、切片与完整性边界。单位%，按360天切片；三条曲线起点不同，中短票无30年档。all校验返回日期内应有曲线，不保证所有交易日均已返回；整天缺失须另用适用日历核对。省略end取机器本地当天。
11.4 回购定盘利率 FR / FDR
CLI：scripts/macro_data.py repo-fixing --kind FR --output <新文件.json>，银银间用FDR。执行前读 期限、CSV和历史覆盖。日频、单位%，各含001/007/014三档；原源历史窗口不同，覆盖以返回日期为准。三档均必需，缺失/非有限/重复日期报错；不自动补历史或证明交易日完整。
11.5 LPR 历史
CLI：scripts/macro_data.py lpr --output <新文件.json>。执行前读 历史机制、字段过滤与分页上限。利率单位%，旧机制1年期与改革后记录区分使用，早期5年期可缺失。按LPR1Y字段排除基准利率行，不按年份删除；默认最多5000条，并非无限历史。实际报价日期看源记录，不写死每月某日。
11.6 全球宏观日历
CLI：scripts/macro_data.py calendar <开始日期> --end <结束日期> --country 中国 --min-importance 3 --output <新文件.json>。执行前读 窗口、过滤和公布值。北京时间，含两端最多92天、按7天切片，end默认start后6天。country精确匹配、importance 1–4；过滤前校验原始记录，结果空报错。actual/forecast/previous/revised可缺失，0保留；区分data/event及未知类型，公布值缺失不等于0或事件未发生。
Layer 12: 指数与交易日历（V3.8.0）
统一入口 scripts/official_data.py，依赖 requests、pandas 及 Excel 引擎。执行前读 指数与交易日历详细说明，其中包含成分、权重、估值和日历的来源契约、日期边界及完整示例。指数代码必须为六位纯数字，不能按股票代码解释；csi为中证、cni为国证。
12.1 指数成分
CLI：scripts/official_data.py constituents <指数代码> --provider csi --output <新文件.json>。最近发布的沪深北成分快照，日期看date，不看抓取时间；不支持的证券市场会报错。国证download-history同样只提供本入口取得的单个月末快照，不能用于还原任意历史时点。
12.2 指数权重
CLI：scripts/official_data.py weights <指数代码> --provider cni --output <新文件.json>（中证用csi）。weight_percent=0.433表示0.433%，不是43.3%；原实现校验每项0–100、合计99–101。成分和权重可能不同日，核对指数、来源、日期后按证券身份匹配，不按行号拼接或改标为今天。
12.3 中证指数估值
CLI：scripts/official_data.py valuation <指数代码> --output <新文件.json>。提供总股本/计算用股本两套PE与股息率，不混用；不含PB、不承诺全历史，缺失值保留缺失。结果按日期排序，不能把最新估值替代历史值。
12.4 深交所整月交易日历
CLI：scripts/official_data.py calendar <年> <月> --output <新文件.json>。逐日返回is_open，不按工作日推断；未发布、缺日、跨月或重复日期报错，不当作全月休市。来源为深交所，不自动扩展到债券、期货或境外市场日历。
四类CLI均保存完整DataFrame及来源信息，按columns解释data；终端仅前三行。成功后读取完整文件，已有路径不覆盖，异常非零退出且不生成结果文件。当前成分/权重不替代历史成分。
Layer 13: 期货与大宗商品（V3.9.0 新增 · #49）
统一入口 scripts/futures_data.py，依赖 requests、pandas。执行前读 期货与大宗商品详细说明，其中包含七类数据的交易所覆盖、历史起点、字段单位及完整示例。成功后读完整DataFrame JSON，按columns解释data并保留attrs；终端仅前三行，已有文件不覆盖，异常非零退出且不保存。CLI不自动降级、补交易日或增加重试。
13.1 官方期货日行情
CLI：scripts/futures_data.py daily <日期> <交易所> --output <新文件.json>。覆盖SHFE/INE/CZCE/CFFEX/GFEX，不含DCE；成交额turnover_10k单位万元，早期可能缺失。各所历史起点不同，非交易日/未发布等会报错。SHFE按同日INE文件剔除能源品种；CFFEX另对照index.xml核验日期与合约数据，不能跳过失败文件拼成完整结果。
13.2 官方期货期权日行情
CLI：scripts/futures_data.py options <日期> <交易所> --output <新文件.json>。覆盖同上五所，ETF期权走§9。Delta/IV以源实际字段为准，可能按系列提供，中金所不公布这两项；缺失不补0，也不当作本地计算结果。
13.3 会员持仓排名
CLI：scripts/futures_data.py rank <日期> <交易所> --symbol <品种或合约> --output <新文件.json>。仅SHFE/INE/CZCE/CFFEX，成交/持买/持卖前20名会员，不是全市场持仓或投资者账户分布。先验证完整源再筛symbol，筛选无匹配可成功保存空表；CFFEX已上市品种缺文件会报错。
13.4 新浪实时行情
CLI：scripts/futures_data.py realtime RB0 IF0 M0 --output <新文件.json>。可取大商所品种；RB0为主力连续，CU2610为具体合约。使用返回datetime核对时间，不因名为实时就认定正在交易；商品与中金所字段布局不同，缺字段保留缺失，不把日线当实时盘口替代。
13.5 A50 连续报价
CLI：scripts/futures_data.py a50 --output <新文件.json>。新浪hf_CHA50CFD连续报价，包含datetime及报价字段；不是外资净流入或持仓数据，不能从价格直接证明资金流向。
13.6 上金所现货日线
CLI：scripts/futures_data.py spot --instrument 'Au(T+D)' --output <新文件.json>。返回日线，不是即时现货报价；支持品种与历史范围见reference。黄金价格元/克，白银元/千克；无成交0值日剔除，少量原始OHLC异常日期在attrs.ohlc_anomaly_dates保留，不因保存JSON丢弃诊断。
13.7 新浪期货日 K
CLI：scripts/futures_data.py kline M0 --start <开始日期> --end <结束日期> --output <新文件.json>。具体合约或主力连续日线，可补DCE量价数据；主力连续换月可能跳空，未复权。结算价可能缺失（源0转None），精确成交量/持仓及结算优先官方日行情；DCE本技能没有对应官方回退。旧到期合约及日期区间覆盖有限，无数据报错，不承诺全历史。
Layer 14: 事件驱动（V3.9.0 新增）
统一入口 scripts/events_data.py，依赖 requests、pandas。执行前读 事件驱动详细说明：业绩预告、机构调研、增减持、回购、质押与新股申购，其中包含六类事件的函数参数、单位、CLI/Python 示例、分页与空结果例外。共享东财同进程限流，串行调用；默认limit：前四类500、质押5000、IPO100，上限5000，不代表完整历史。个股代码归一化但拒绝显式指数写法；事件日期按各字段解释，不统一当公告日。
14.1 业绩预告
CLI：scripts/events_data.py forecast --report-date <报告期日期> --limit 500 --output <新文件.json>，可加--code。一次预告按指标拆多行，不能把行数当预告次数；金额元，同比为%。区分报告期与公告日，预告区间不是已实现业绩。
14.2 机构调研
CLI：scripts/events_data.py survey --code <个股代码> --start <日期> --end <日期> --detail --output <新文件.json>。日期按公告日筛选，不是接待日；默认一次调研一行，加--detail为一家机构一行，不把明细行数当独立调研次数。
14.3 股东增减持
CLI：scripts/events_data.py holder-trades --direction 减持 --start <日期> --output <新文件.json>，可加--code/--end。股数万股、减持为负，占比为%；仅direction不算可返回空表的收窄条件，全市场空结果仍报错。
14.4 股票回购
CLI：scripts/events_data.py buyback --progress 实施中 --output <新文件.json>，可加--code。按更新字段排序，区分方案上下限与已实施部分，单位股/元/%；不能把方案金额当已回购金额。progress也算收窄条件，可返回空表。
14.5 股权质押
CLI：scripts/events_data.py pledge --output <新文件.json> 默认最近统计日全市场。--code取该股历次统计，--date取指定统计日，两者不能同时给。仅沪深，北交所报错；股数万股、市值万元，占比%。指定统计日无记录抛ValueError，不按交易日自行补齐周度统计。
14.6 新股申购日历
CLI：scripts/events_data.py ipo --limit 100 --output <新文件.json>。按申购日倒序，含尚未申购排期；区分申购/中签/缴款/上市日期。发行量万股，网上发行量及申购上限为股，顶格配市值万元，中签率/首日涨幅为%；未定价或未上市字段可缺失，不补零。
六类均保存完整DataFrame及来源，按columns解释data，终端仅前三行；已有文件不覆盖，异常非零退出且不保存。逐页核对重复及返回筛选条件，允许的空表仅表示本次无匹配，不等于事件不存在；不要将limit内结果称为全部历史。
Layer 15: 可转债（V3.9.0 新增）
15.1 可转债条款与最新源报价
CLI：scripts/events_data.py bonds --output <新文件.json>；需要已摘牌记录加 --include-delisted。执行前读 可转债详细说明，其中包含上市状态、日期边界、报价字段、分页上限及筛选示例。依赖 requests、pandas，共享东财请求。
- 每页500条、最多20000条，按申购日/代码排序；取源数据后再过滤已摘牌，unknown保留。源空报错，过滤后空表允许；默认结果不能作为完整历史样本。
- 状态按北京时间与市场字段判断：上市前upcoming，摘牌日及以后delisted，STAS00直接按delisted；listed不保证未停牌或正在交易。未来摘牌日不提前当已摘牌。
- 发行规模issue_size_100m为亿元，premium_pct为百分数（10表示10%）；报价、转股价值、溢价率直接采用源值，不重新计算或核验时效。缺失/非有限值不补0，低溢价不等于低估或可成交。
- 成功后读完整DataFrame JSON，按columns解释data并保留attrs；终端仅前三行，已有输出不覆盖，异常非零退出且不保存。筛选前核验报价有效性，研究转股还需核对转股起始日等条款。
估值计算公式
统一入口 scripts/valuation.py，依赖 requests、pandas；full的HTML解析另需lxml。执行前读 估值公式详细说明，其中包含精确公式、边界值、CLI/Python入口及原框架假设。
以下CLI均可加 --output <新文件.json>：
- 前向PE：
scripts/valuation.py forward-pe <价格> <预测EPS>。价格/EPS；EPS≤0返回Infinity。 - PE消化时间：
scripts/valuation.py digestion <当前PE> <CAGR> --target-pe 30。当前PE≤目标先返回0；否则CAGR≤0返回Infinity，其余用对数公式。30为可调整的默认目标。 - PEG：
scripts/valuation.py peg <PE> <CAGR>。PE/(CAGR×100)；CAGR≤0返回Infinity。 - 单票组合估值：
scripts/valuation.py full <六位代码>。先读下方完整调研流程，组合计算的缺失值/负EPS规则与独立公式不同。
CAGR输入小数，0.5表示50%；保证价格与EPS口径一致，先核验预测期、币种和数据有效性。消化时间是增长假设下的数学结果，不是价格预测；不能把返回0年或低PEG当作估值有效的证明。
CLI完整保存计算结果，非有限值用$float标记；已有文件不覆盖，未捕获异常非零退出且不保存。full可能警告后返回部分结果，检查stderr及终端JSON的warnings，不把成功退出等同于数据完整。原框架阈值在reference保留为自定义假设，不作为所有行业通用结论。
完整调研流程
执行组合任务前读 完整调研流程详细说明：文档包含单票估值、批量比较、主题研报检索和新标的调研四套Python示例，以及输入、警告和数据口径限制。按任务读取相应流程，无需顺序执行全部示例。
- A 单票组合估值：CLI为
scripts/valuation.py full <六位代码> --output <新文件.json>；流程A说明腾讯报价与同花顺预测的组合。预测首两行未经年份排序，代码沿用旧路由且不检查僵尸报价；先核验日期、预测期和来源。负EPS/缺失值规则与独立公式不同，警告后可能返回部分结果，0年消化不能证明数据有效。 - B 批量比较：流程B串行调用full，每票异常分别记录。比较前统一预测期与口径，排除无法核验的值；不要只挑成功样本就称覆盖全体标的。
- C 主题研报检索：流程C先用iwencai（需Key）多查询，再用东财补充相关标的列表。仅按非空UID去重，缺UID保留并注明可能重复；示例仅处理前10条的关联标的，不保证全覆盖，也不自动下载PDF。
- D 新标的快速调研：流程D组合预测、报价、板块、分钟/日资金流、龙虎榜、解禁、两融和股东户数。示例展示返回记录，遇WARN停止；实时数据与固定示例日期不可混成同日快照。分钟累计快照不求和，日资金流统计先按§4.5校验，空返回不直接解释为事件不存在。
Python调用先初始化脚本路径。完整返回文件/字段用于分析，终端预览不替代完整数据；单接口字段及降级限制仍按主文档各节读取对应reference。调研输出区分源事实、计算假设和推断，不把接口成功等同结论成立。
官方两融与北交所行情备胎（V3.8.0）
主源失败且需要沪深两融或北交所五档快照时，先读 官方两融与北交所备用源详细说明，其中包含两个CLI、字段单位、与主源的差异、日期核验及Python示例。入口均为 scripts/official_data.py；不会自动切源。
- 沪深两融：
margin <交易日> <SH或SZ> --code <代码> --output <新文件.json>；省略--code取该所完整数据（包含源侧ETF）。完整源校验后筛代码，无匹配可返回空表；未发布则报错。两所进度可能不同，单所结果不能称沪深全市场。沪市核对源日期/总数，深市按请求日期下载但不另从文件提取日期交叉核验。 - 两融单位与损失：余额/买入额为元，融券余量/卖出量为股或份；沪市缺失融券余额保留缺失，不能用量×价冒充官方金额。备用输出不覆盖东财全部字段，深市不含两种偿还字段，按所需字段判断能否替代。
- 北交所当前快照：
bse-quote <期望交易日> --code <北交所六位代码> --output <新文件.json>；省略--code取全板。逐行核对源日期，不能历史回填，盘中更新延迟未验证；五档为价格元/数量股，成交额元，零值保留，pe_source不称PE-TTM。不是逐笔Level-2。
完整DataFrame JSON保留来源及全部行，按columns解释data；终端仅前三行，已有输出不覆盖，失败非零退出且不保存部分页。北交所保留匿名会话、每页重定向后最多重试一次、最多100页及完整性检查，不以部分结果冒充全板。
数据源优先级
按前面的端点路由和任务章节选择默认CLI，不把数据源清单序号当作所有任务的统一优先级。需要核对来源覆盖与历史验证记录时，读 数据源与降级策略详细说明：包含34项来源记录、备用源对照、未封装候选地址及3个备用CLI。
行情以腾讯和盘后包为主，mootdx仅用于财务/F10；研报按东财、iwencai及新浪能力选择；资金面与事件多走东财；期货和利率优先对应交易所/官方机构。具体市场、日期、复权与字段限制以各章节为准。历史“稳定”、低风控和请求耗时记录不保证今天可用。
备用源速查 & 降级策略（东财/主源被封时用）
主源报错、疑似缺失或需交叉核验时，先读 备用入口、覆盖损失及完整示例。先核对参数和日期，再尝试满足任务的备用入口；来源不同不保证独立可用，返回空也不证明没有数据。仅列URL的历史候选不是已封装CLI，使用前另行核验。
- 沪深两融 / 北交所当前五档：用上一节的
official_data.py margin / bse-quote。单所不等于沪深全市场，北交所不能历史回填，两融字段有缺失。 - 研报列表：东财失败可用§2.4新浪，但缺评级与目标价。快讯可按§5切换来源，不能保证补齐同一新闻集合或个股完整检索。
- 龙虎榜：
scripts/market_backups.py dragon-tiger <日期> --output <新文件.json>。深市仅当前响应首块结构化数据，沪市为sse_raw全文；不自动分页或校验返回日期。 - 个股日资金流：
scripts/market_backups.py fund-flow <六位代码> --days 60 --output <新文件.json>。仅date/close/net_amount/turnover，无四档明细，不替代分钟资金流；沿用旧代码路由，不能假定全局ticker规则适用。 - 公告：
scripts/market_backups.py announcements <六位代码> --page-size 20 --output <新文件.json>。深市走深交所，沪市仍走东财，不是完全独立于东财故障的备用源。 - 盘后包缺日期：腾讯只能逐只补沪深，需核对清单/日期，北交所缺口明确报告。逐笔、分钟资金流及其他无等价入口的能力，不用大单、量价、日度统计冒充补齐。
三个market_backups命令依赖requests及随附模块，沿用urllib请求，不自动接入em_get；深交所两处请求已恢复默认证书校验，证书错误会直接失败。成功后读完整输出，沪市龙虎榜全文在文件中，终端仅预览；已有文件不覆盖，异常非零退出且不保存。切源后说明来源、日期/时效、市场覆盖及缺失字段；无合适来源就报告缺口。
调用失败时
先核对所选接口的参数、市场和日期覆盖，再按「备用源速查 & 降级策略」选择替代入口，并说明缺失字段。空结果不能直接解释为没有数据。
遇到东财连接异常、iwencai 鉴权失败、mootdx 无法取数、EPS/问答为空、PDF 下载失败或北向历史不足时，按症状读取 故障排查 对应条目，无需通读。
回测数据边界
本 skill 提供数据和估值计算，不带回测引擎。聚宽代码转换见「Ticker 格式归一化」；北交所代码不做聚宽转换。跨源比较须核对双方复权设置，需要前复权时用 §1.2 的 adjust='qfq' 或 §1.6 复权因子。历史估值用 §6.5、历史行业归属用 §6.7；§12 的当前指数成分快照不能当作历史成分。
涨停口径：首板/连板表示当前连续涨停；“9天5板”表示窗口内累计次数，两者可同时成立。题材标签是来源给出的归因线索，不能单凭标签断言上涨因果。